งานชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

บริการของสำนักหักบัญชี

• รับ-จ่ายเงินหรือหลักทรัพย์
• ค้ำประกันการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
• บริหารความเสี่ยงในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

วิธีการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
     ในปัจจุบันการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และตลาดตราสารหนี้ มีรูปแบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์กระทำในเวลาเดียวกัน (Delivery versus Payment หรือ DvP)ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ตามคำแนะนำของ Group of 30 หรือ G 30 ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มขององค์กรที่ให้บริการภายหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
      สำนักหักบัญชีได้ใช้ระบบ Delivery versus Payment ( DvP ) ในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2543 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงต่อระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชีในฐานะที่เป็นผู้ประกันการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ รวมทั้งเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ เพิ่มสภาพคล่องในตลาดทุนไทย รองรับการซื้อขายข้ามตลาด และรองรับการลดระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กล่าวคือ สมาชิกสามารถนำหลักทรัพย์หรือเงินที่ได้รับมอบไปทำธุรกรรมต่อได้ทันที
กำหนดวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตราสารแต่ละประเภทเป็นดังนี้

แผนภาพแสดงขั้นตอนและวิธีการชำระราคา

     การชำระราคาหลักทรัพย์
    สำนักหักบัญชีเป็นคนกลางดูแลจัดการกระบวนการส่งมอบ-รับมอบเงิน ค่าซื้อ ค่าขาย ให้กับสมาชิกในฐานะตัวแทนของนักลงทุนผู้ซื้อผู้ขาย โดยการส่งมอบ-รับมอบเงิน จะแบ่งเป็น 2 วิธี กล่าวคือ
     1. โอนและรับเงินทางบัญชี ผ่านธนาคารพาณิชย์ (Settlement Bank) ที่เป็นตัวแทนของสมาชิกซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
     2. โอนและรับเงินทางบัญชี ผ่านระบบของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เรียกว่า ระบบ BAHTNET

     การส่งมอบหลักทรัพย์
     กระบวนการส่งมอบ-รับมอบหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชีทำหน้าที่เป็นตัวกลางดูแลจัดการให้กับสมาชิก ดำเนินการโดยการโอน-รับโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีด้วยวิธี Book Entry ผ่านระบบงานของสำนักหักบัญชี
     สมาชิกสำนักหักบัญชีที่มีหน้าที่ส่งมอบหลักทรัพย์ ต้องดำรงยอดหลักทรัพย์ในบัญชี Clearing ของสมาชิกให้เพียงพอตามยอดขายสุทธิในเวลา 13.30 น. ของวันที่ครบกำหนด
     สำหรับสมาชิกสำนักหักบัญชีที่มีสิทธิได้รับมอบหลักทรัพย์จะได้รับโอนหลักทรัพย์เมื่อกระบวนการชำระราคาเสร็จสิ้น

        สมาชิกสำนักหักบัญชีจะต้องเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ โดยแยกเป็นบัญชีของผู้ฝาก (Port Account) และบัญชีของลูกค้าผู้ฝากซึ่งเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ (Client Account) ตามที่ทางศูนย์รับฝากกำหนด โดยการทำธุรกรรมต่างๆ จะแยกบัญชีทั้งสองนี้ ตั้งแต่การซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องมีการระบุว่าบัญชีที่ซื้อขายหลักทรัพย์เป็นบัญชี Port หรือ Client และการประมวลผลหลังจากการซื้อขาย (Net/Gross Clearing) ก็จะประมวลผลโดยการแยกประเภทบัญชี และในกรณีที่สมาชิกสำนักหักบัญชีมีการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์, การยืม/การคืนหลักทรัพย์ ที่บัญชีใด (Port หรือ Client)ก็จะไม่สามารถนำหลักทรัพย์อีกบัญชีหนึ่งมาส่งมอบแทนกันได้
ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีได้จัดให้มีการโอนหลักทรัพย์อัตโนมัติเรียกว่า Auto Sweep จากบัญชีฝากหลักทรัพย์ Primary มายังบัญชี Clearing โดยยังคงยึดหลักการที่แยกกันระหว่างภาระของสมาชิกกับภาระของลูกค้าสมาชิก โดยมีหลักการดังนี้

• ระบบเปรียบเทียบยอด Outstanding Balance ในบัญชี Clearing กับภาระส่งมอบสุทธิ ณ เวลา Settlement
• หลักทรัพย์ในบัญชี Clearing มีไม่เพียงพอส่งมอบ ระบบจะโอนหลักทรัพย์ส่วนที่ขาดโดยอัตโนมัติ (Auto Sweep) จากบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่เป็นบัญชี Primary
• เมื่อการประมวลผล Settlement สิ้นสุด ถ้ามียอดหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชี Clearing ระบบจะโอนหลักทรัพย์จากบัญชี Clearing ไปยังบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่เป็นบัญชี Primary เพื่อให้ภายหลัง Settlement จะไม่มียอดหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชี Clearing เสมอ

- การส่งมอบหลักทรัพย์ : ณ เวลา 13.30 น. กรณีหลักทรัพย์ในบัญชี Clearing ไม่พอจะดึงหลักทรัพย์จากบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่เป็นบัญชี Primary มาที่บัญชี Clearing เท่ากับจำนวนหลักทรัพย์ที่ไม่พอ

- การรับมอบหลักทรัพย์ : หลังเวลา Settlement จะมีการโอนหลักทรัพย์จากบัญชี Clearing ไปยังบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่เป็นบัญชี Primary ดังนั้นบัญชี Clearing = 0

การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบทีละรายการ (Gross Settlement)
    เป็นรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่สมาชิกสามารถเลือกวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อขาย แต่ไม่เกินรอบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ปกติของตราสารแต่ละประเภท โดยรายการที่จะเลือกการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบ Gross Settlement ได้ต้องมีเงื่อนไขดังนี้
- ตราสารทุน : ต้องเป็นรายการซื้อขายแบบ Put-Through ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป และเป็นรายการซื้อขายในบัญชีลูกค้าเท่านั้น
- ตราสารหนี้ : ต้องเป็นรายการซื้อขายแบบ Put-Through
                สมาชิกทั่วไปสามารถระบุรายการผ่านระบบ โดยสำนักหักบัญชีกำหนดเวลาในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบ Gross Settlement คือระหว่างเวลา 10.00 -11.00 น. ของวันที่สมาชิกเลือกให้มีผล

สมาชิกสำนักหักบัญชี
     สำนักหักบัญชี มีการกำหนดประเภทของสมาชิกสำนักหักบัญชีไว้ 2 ประเภท คือ
     1. สมาชิกทั่วไป หรือ สมาชิกที่เป็นสมาชิกกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ได้แก่ สมาชิกตลาดหลักทรัพย์ (Broker) และ บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เช่นเดียวกับโบรกเกอร์แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ (Sub-Broker)
     2. สมาชิกสมทบ หรือ สมาชิกที่มิได้เป็นสมาชิกกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้ดูแลรักษาหลักทรัพย์ (Custodian)
      ซึ่งบริษัทสมาชิกที่จะเข้ามาใช้ระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จะต้องยื่นคำขอเป็นสมาชิกตามแบบที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละตลาดที่สมาชิกซื้อขายอยู่ ได้แก่ การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และตลาดตราสารหนี้

     คุณสมบัติของสมาชิกสำนักหักบัญชี
     1. เป็นนิติบุคคลที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท
     2. เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายในแต่ละตลาด หรือบุคคลที่ประกอบธุรกิจการเป็นผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์
     3. เป็นบุคคลที่มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เฉพาะบุคคลที่ กลต. กำหนดให้ต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
     4. เป็นสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
     5. เป็นสมาชิกกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (ยกเว้นสมาชิกสมทบ)

การบริหารความเสี่ยงของสำนักหักบัญชี

     บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ดังนี้

     การดูแลสมาชิก
กำหนดคุณสมบัติสมาชิกเบื้องต้น โดยได้กำหนดเกณฑ์แรกเข้าและเกณฑ์การดำรงสถานะตลอดการเป็นสมาชิกดังนี้

     1. เป็นนิติบุคคลที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท
     2. เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายในแต่ละตลาด หรือบุคคลที่ประกอบธุรกิจการเป็นผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์
     3. เป็นบุคคลที่มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เฉพาะบุคคลที่ กลต. กำหนดให้ต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
     4. เป็นสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
     5. เป็นสมาชิกกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์(ยกเว้นสมาชิกสมทบ)

• ติดตามฐานะและสภาพคล่องทางการเงินของสมาชิก โดยกำหนดให้สมาชิกจัดส่งรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ รายงานฐานะทางการเงิน และรายงานรายได้/ค่าใช้จ่ายเป็นประจำทุกเดือน
• กำหนดเพดานการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Settlement Cap) โดยกำหนดไว้ไม่เกิน 8 เท่าของเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของสมาชิกแต่ละราย
• ติดตามดูแลพฤติกรรมการซื้อขายของสมาชิก เป็นประจำทุกวันผ่านระบบ Early Warning โดยได้กำหนดความน่าจะเป็นที่จะเกิดความสูญเสียจากการทำธุรกรรมของสมาชิกมากกว่าความเสียหายสูงสุดที่จะยอมรับได้ ไว้ไม่เกินร้อยละ 5
  

     มาตรการบริหารความเสี่ยง

• กำหนดคุณสมบัติสมาชิกเบื้องต้น โดยได้กำหนดเกณฑ์แรกเข้าและเกณฑ์การดำรงสถานะตลอดการเป็นสมาชิกต้องดำรงส่วนผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ 150 ล้านบาท
• ติดตามฐานะและสภาพคล่องทางการเงินของสมาชิก โดยกำหนดให้สมาชิกจัดส่งรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ รายงานฐานะทางการเงิน และรายงานรายได้/ค่าใช้จ่ายเป็นประจำทุกเดือน
• กำหนดเพดานการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Settlement Cap) โดยกำหนดไว้ไม่เกิน 8 เท่าของเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของสมาชิกแต่ละราย
• ติดตามดูแลพฤติกรรมการซื้อขายของสมาชิก เป็นประจำทุกวันผ่านระบบ Early Warning โดยได้กำหนดความน่าจะเป็นที่จะเกิดความสูญเสียจากการทำธุรกรรมของสมาชิกมากกว่าความเสียหายสูงสุดที่จะยอมรับได้ ไว้ไม่เกินร้อยละ 5

     การให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบต่อสำนักหักบัญชี (Securities Borrowing and Lending (SBL))
     เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทสมาชิกไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ได้ตามกำหนด สำนักหักบัญชีจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้ยืมและผู้ยืมแทนสมาชิกสำนักหักบัญชี
     การบริการด้วยระบบ SBL จะเป็นการหาหลักทรัพย์จากสมาชิกผู้ฝากในระบบรับฝากหลักทรัพย์ที่มีหลักทรัพย์เพียงพอแก่การให้ยืม โดยจะมีการวางหลักประกันเพื่อให้ผู้ให้ยืมเกิดความมั่นใจว่าจะได้รับคืนหลักทรัพย์ตามระยะเวลาที่กำหนด คือ 6 วันทำการ ทั้งนี้สำนักหักบัญชีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ยืมและผู้ให้ยืมในอัตราร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการยืม แต่หากไม่สามารถยืมหลักทรัพย์ได้ สำนักหักบัญชีจะซื้อหลักทรัพย์จากตลาดซื้อขาย (Buy-In) โดยสมาชิกผู้ผิดนัดส่งมอบจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด   

     คุณสมบัติสำหรับผู้ยืมและผู้ให้ยืม

• ผู้ยืมจะต้องเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีประเภทสมาชิกทั่วไป ของ TSD
• ผู้ให้ยืมต้องเป็นนักลงทุนทั่วไปที่เป็นลูกค้าของสมาชิกในระบบรับฝากหลักทรัพย์ และต้องเป็นผู้ฝากตามระเบียบวิธีปฏิบัติของ TSD ว่าด้วยการบริการเกี่ยวกับงานศูนย์รับฝาก และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อเชื่อมกับระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ของ TSD

     การวางหลักประกัน
     เพื่อให้ผู้ให้ยืมเกิดความมั่นใจว่าจะได้รับหลักทรัพย์คืน จึงมีการวางหลักประกันตามเงื่อนไข ดังนี้

• หลักประกันต้องเป็นเงินสดเท่านั้น ในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม ดังนี้
  • ร้อยละ 130 หากเป็นหลักทรัพย์ใน SET 50 ที่ซื้อขายในกระดานหลัก
  • ร้อยละ 145 หากเป็นหลักทรัพย์ที่มิได้อยู่ใน SET 50 ที่ซื้อขายในกระดานหลัก
  • ร้อยละ 160 หากเป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในกระดานต่างประเทศ
• กรณีสมาชิกได้รับเงินค่าหลักทรัพย์ TSD จะหักเงินค่าหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน
  TSD จะคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยืม เมื่อผู้ให้ยืมได้รับหลักทรัพย์ทั้งหมดคืนแล้ว

     การคืนหลักทรัพย์

• การคืนหลักทรัพย์เมื่อครบกำหนด
  • TSD จะหักหลักทรัพย์ในบัญชี Clearing ของผู้ยืม และทำการคืนหลักทรัพย์เข้าบัญชีเพื่อการให้ยืมของผู้ให้ยืม
  • หากหลักทรัพย์ในบัญชี Clearing ของผู้ยืมมีไม่พอ จะถือว่าผิดนัดตามจำนวนที่ขาดและต้องยืมหลักทรัพย์ต่อ TSD จะคืนเงินให้ผู้ให้ยืมแทนหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ขาดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 130 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม

      การซื้อหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบกรณีผิดนัด (Buy-in)
     สำนักหักบัญชีจะดำเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่องการบริหารเกี่ยวกับงานสำนักหักบัญชี คือ จะทำการบังคับซื้อหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบกรณีผิดนัด (Buy-in) ในวันทำการถัดจากวันที่ครบกำหนดส่งมอบ และเรียกเก็บค่าปรับผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ผิดนัด จนกว่าจะได้รับหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบครบถ้วน

     กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fund)
     สำนักหักบัญชีได้จัดตั้งกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ซึ่งเงินกองทุนประกอบด้วยเงินสมทบจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเงินสมทบจากสมาชิกกองทุน อันได้แก่ สมาชิกสำนักหักบัญชีประเภทสมาชิกทั่วไป
     ในกรณีที่สมาชิกกองทุนผิดนัดชำระราคาหรือผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนอาจใช้เงินกองทุนเพื่อให้สำนักหักบัญชีทำการชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
     การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
     สมาชิกกองทุนจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังนี้

• เงินสมทบแรกเข้าจำนวน 900,000 บาท  
• เงินสมทบรายเดือน จำนวนร้อยละ 0.008, 0.012 หรือ 0.016 ของมูลค่าการชำระราคาและรับชำระราคาหลักทรัพย์สุทธิของสมาชิกกองทุน ทั้งนี้อัตราดังกล่าวจะเรียกเก็บโดยพิจารณาระดับความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายจากการกระทำของสมาชิกกองทุนแต่ละราย ซึ่งเงินสมทบรายเดือนต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 บาทต่อเดือน

ค่าปรับผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
     การผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ จะแบ่งเป็น 2 กรณี ใหญ่ ๆ คือ

• ค่าปรับผิดนัดชำระราคาหลักทรัพย์
  1. กรณีที่บริษัทสมาชิกชำระราคาล่าช้ากว่าที่กำหนด
  2. กรณีที่บริษัทสมาชิกไม่มีเงินที่จะชำระราคาหลักทรัพย์ในเวลาที่กำหนด
• ค่าปรับผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์
  1. กรณีที่เป็นความผิดที่เกิดจากบริษัทสมาชิกไม่มีหลักทรัพย์ที่จะส่งมอบ
  2. กรณีที่เป็นความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของสมาชิก

ค่าปรับผิดนัดชำระราคาหลักทรัพย์

     1. กรณีที่บริษัทสมาชิกชำระราคาล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดโดยสาเหตุเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของสมาชิก (Human Error) และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีจะพิจารณาปรับสมาชิกดังนี้

• ความผิดพลาดครั้งแรกในรอบปีปฏิทิน ปรับครั้งละ 5,000 บาท
• ความผิดพลาดครั้งที่ 2 ในรอบปีปฏิทิน ปรับครั้งละ 10,000 บาท
• ความผิดพลาดครั้งที่ 3 ขึ้นไปในรอบปีปฏิทิน ปรับครั้งละ 50,000 บาท

     2. กรณีที่บริษัทสมาชิกไม่มีเงินที่จะชำระราคาหลักทรัพย์ในเวลาที่กำหนด สำนักหักบัญชีจะพิจารณาปรับสมาชิกอย่างสูงครั้งละไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนเงินที่ผิดนัด สำหรับสมาชิกทั่วไป และไม่เกิน 4 เท่าของจำนวนเงินที่ผิดนัด สำหรับสมาชิกสมทบ

ค่าปรับผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์
     ค่าปรับผิดนัดกรณีบริษัทสมาชิกไม่มีหลักทรัพย์ที่จะส่งมอบ
     1. กรณีสมาชิกทั่วไป

• ผิดนัดไม่เกิน 1 วันทำการ ปรับร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
• ผิดนัดเกิน 1 วันทำการแต่ไม่เกิน 2 วันทำการ ปรับร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
• ผิดนัดเกิน 2 วันทำการแต่ไม่เกิน 3 วันทำการ ปรับร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
• ผิดนัดเกิน 3 วันทำการแต่ไม่เกิน 5 วันทำการ ปรับร้อยละ 1.75 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
• ผิดนัดเกิน 5 วันทำการแต่ไม่เกิน 7 วันทำการ ปรับร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
• ผิดนัดเกิน 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 14 วันทำการ ปรับร้อยละ 3.75 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
• ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 300 บาทต่อรายการหลักทรัพย์

     2. กรณีสมาชิกสมทบ
     สำนักหักบัญชีจะพิจารณาปรับบริษัทสมาชิกที่ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผิดนัด ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 300 บาทต่อรายการหลักทรัพย์

ค่าปรับผิดนัดกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของสมาชิก
     กรณีที่บริษัทสมาชิกผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ โดยเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของสมาชิก (Human Error) สำนักหักบัญชีจะพิจารณาปรับสมาชิก ดังนี้

• ความผิดพลาดครั้งแรกในรอบปีปฏิทิน จะผ่อนผันค่าปรับ
• ความผิดพลาดครั้งที่ 2 ในรอบปีปฏิทิน ปรับครั้งละ 2,000 บาท
• ความผิดพลาดครั้งที่ 3 ขึ้นไปในรอบปีปฏิทิน ปรับครั้งละ 5,000 บาท

ตารางเวลาระบบงานชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

• บริการของสำนักหักบัญชี
• วิธีการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
  • การชำระราคาหลักทรัพย์
  • การส่งมอบหลักทรัพย์
• การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์กระทำในเวลาเดียวกัน (Delivery versus Payment หรือ DvP)
• สมาชิกสำนักหักบัญชี
  • คุณสมบัติของสมาชิกสำนักหักบัญชี

• การบริหารความเสี่ยงของสำนักหักบัญชี
  • มาตรการบริหารความเสี่ยง
  • การให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบต่อสำนักหักบัญชี (SBL)
  • การบังคับซื้อหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบกรณีผิดนัด (Buy-in)
  • กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fund)
• การผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
• สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการบังคับซื้อหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบรายการที่ผิดนัด (สำหรับตราสารทุน)
• Buy-in principles and procedures for defaulted equity transactions